Publikationen von Prof. Dr. Christina Erlwein-Sayer

Impact of green bonds on issuers environmental improvements
Chen, Y. et al. Hg. von under review. under review: 2024, S. 1-19.
Arbeits- / Diskussionspapier › 2024
Enhanced Corporate Bond Yield Modeling Incorporating Macroeconomic News Sentiment
Cai, Zhixin et al. In: Handbook of Alternative Data in Finance. New York: 2023, S. 73-101.

Sammelbandbeitrag › Kapitel › 2023
Forecasting corporate credit spreads: regime-switching in LSTM
Erlwein-Sayer, Christina et al. In: Econometrics and Statistics . (2023), S. 1-35.

Artikel › Journalartikel › 2023
Handbook of Alternative Data in Finance
Hg. von Mitra, Gautam et al. New York: Chapman and Hall/CRC 2023, S. 576.

Herausgeberschaft Buch › 2023
Forecasting Corporate Credit Spreads: Regime-Switching in LSTM
Erlwein-Sayer, Christina et al. Hg. von SSRN. 2022, S. 1-25.
Arbeits- / Diskussionspapier › 2022
AI, Machine Learning and sentiment analysis applied to financial markets and consumer markets
Messina, Enza et al. In: Computational Management Science 17, 4. (2020), S. 493–494.

Artikel › Sonderbandbeitrag › 2020
Discrete-time implementation of continuous-time filters with application to regime-switching dynamics estimation
Grimm, Stefanie et al. In: Nonlinear Analysis: Hybrid Systems 35 (2020). (2020), S. 1-20.

Artikel › Journalartikel › 2020
Filter-based Portfolio Strategies in an HMM Setting with Varying Correlation Parametrizations
Erlwein-Sayer, Christina et al. In: Applied Stochastic Models in Business and Industry 36, 3. (2020), S. 307-334.

Artikel › Journalartikel › 2020
Macroeconomic News Sentiment: Enhanced Risk Assessment for Sovereign Bonds
Erlwein-Sayer, Christina. In: Risks 6/ 141/ 2018. (2018), S. 1-27.

Artikel › Journalartikel › 2018
Using Market Sentiment to Enhance Second Order Stochastic Dominance Trading Models
Mitra, Gautam et al. In: High-Performance Computing in Finance: Problems, Methods, and Solutions. New York: 2018, S. Chapter 2.

Sammelbandbeitrag › Aufsatz › 2018
Methode zur Berechnung eines Garantieschadens als sichere untere Schranke für den Gesamtschaden
Ruckdeschel, Peter, et al. In: medstra 2/2017. (2017), S. 1-25.

Artikel › Journalartikel › 2017
An adaptive regime-switching regression model for hedge funds
Erlwein, Christina; Müller, Marlene. In: IMA Journal of Management Mathematics 25/1/2014. (2014), S. 203-232.

Artikel › Journalartikel › 2014
Robustification of an On-line EM Algorithm for Modelling Asset Prices Within an HMM
Erlwein-Sayer, Christina; Ruckdeschel, Peter. In: .): HMM in Finance. Vol 2: Further Developments and Applications. New York: 2014, S. 1-31.

Sammelbandbeitrag › Aufsatz › 2014
GARCH-extended models: theoretical properties and applications
Nzouankeu Nana, Giles et al. 2013, S. 1-45.
Arbeits- / Diskussionspapier › 2013
Optimierung der Messung von Marktpreisrisiken
Erlwein-Sayer, Christina et al. In: Risiko Manager 17-18/2013. (2013), S. 6-11.

Artikel › Journalartikel › 2013
HMM based scenario generation for an investment optimization problem
Erlwein, Christina et al. In: Annals of Operations Research, 193 (1), pp. 173 - 192 193/ 1/ 2012. (2012), S. 173 - 192.

Artikel › Journalartikel › 2012
An examination of HMM-based investment strategies for asset allocation
Erlwein, Christina et al. In: Applied Stochastic Models in Business and Industry 27/3/2011. (2011), S. 204 - 221.

Artikel › Journalartikel › 2011
HMM filtering and parameter estimation of an electricity spot price model
Erlwein, Christina et al. In: Energy Economics 32/5/2010. (2010), S. 1034 - 1043.

Artikel › Journalartikel › 2010
An online estimation scheme for a Hull-White model with HMM-driven parameters
Erlwein, Christina; Mamon, Rogemar. In: Statistical Methods and Applications 18/1/2009. (2009), S. 87-107.

Artikel › Journalartikel › 2009
Adaptive signal processing of asset price dynamics with predictability analysis
Mamon, Rogemar et al. In: Information Sciences 178/1/2008. (2008), S. 203 - 219.

Artikel › Journalartikel › 2008
The pricing of Credit Default Swaps under a Markov-modulated Merton’s structural model
Siu, Tak Ken et al. In: North American Actuarial Journal 12 (1). (2008), S. 19-46.

Artikel › Journalartikel › 2008

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